АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ТА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Юлія Маначинська

Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ, м. Чернівці

https://orcid.org/0000-0001-9155-3417

DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2025-1.97.02

Ключові слова: аналіз, банк, банківська система, кредитний портфель, депозитний портфель, фінансова стабільність, проблемні кредити, макроекономічні ризики, державне регулювання.

---

Анотація

Актуальність дослідження. Постановка проблеми. Банківська система України зазнала значних потрясінь у 2014–2024 роках, що вплинуло на її стабільність, кредитну активність та рівень довіри вкладників. Висока частка проблемних кредитів, відтік депозитів у кризові періоди, недостатній рівень довгострокового кредитування та вплив війни на фінансову систему створюють потребу в дослідженні механізмів управління кредитним і депозитним портфелями. Стійкість банківської системи є критичним чинником економічного розвитку. Однак нестабільність у вигляді макроекономічних криз, регуляторних змін та військових дій призводить до зниження обсягів кредитування та відтоку депозитів. Це вимагає розробки ефективних механізмів управління банківськими активами та пасивами.

Мета дослідження – проаналізувати динаміку та структуру кредитного і депозитного портфелів банків України у 2014–2024 роках, визначити основні проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення з урахуванням міжнародного досвіду. Методологія. Дослідження базується на аналізі статистичних даних Національного банку України, міжнародних фінансових організацій та наукових публікацій. Використано: табличний метод – для наочного представлення складу кредитного та депозитного портфеля банків України; графічний метод – для інтерпретації динаміки кредитного та депозитного портфеля українських банків; трендовий аналіз – для оцінки тенденцій зміни ключових категорій дослідження на перспективу до 2027 року; вертикальний (структурний) аналіз для оцінки частки проблемних кредитів NPL у структурі кредитного портфеля; метод апроксимації – для прогнозування та оцінки точності проведено аналіз кредитного та депозитного портфеля банків; порівняльний аналіз – для співставлення абсолютної суми депозитних та кредитних операцій банків України з банками окремих країн світу.

Результати. Виявлено основні тенденції зміни кредитного та депозитного портфелів банків України за 2014–2024 роки. Встановлено, що основними проблемами є високий рівень непрацюючих кредитів (NPLs), низький рівень довгострокового залучення коштів на вклади та вплив зовнішніх економічних факторів. Визначено, що державні банки мають найбільший обсяг активів, але стикаються з високим рівнем проблемних кредитів. Запропоновано заходи щодо стабілізації банківського сектору, включаючи покращення регулювання, стимулювання довгострокового кредитування та впровадження інновацій у сфері фінансового управління.

Практичне значення. Отримані результати можуть бути використані банківськими установами, фінансовими регуляторами й урядовими органами для покращення політики управління активами та пасивами банків, удосконалення механізмів гарантування вкладів і стимулювання кредитування реального сектору економіки.

Перспективи подальших досліджень. Дослідження впливу цифрових технологій та фінансових інновацій на стабільність банківської системи у контексті реалізації політики сталого фінансування банківської системи України. Аналіз ефективності регуляторних змін у банківському секторі та їхнього впливу на кредитний та депозитний портфель. Визначення оптимальної структури банківського капіталу для мінімізації ризиків.

---

Біографії авторів

Юлія Маначинська, Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ,

м. Чернівці, к.е.н., доцент

---

Посилання:

Bugel, Y.V. (2024). Features of managing the loan portfolio of banking institutions in wartime conditions. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], vol. 34 (3), pp. 246–256. Available at:
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/6115 (in Ukr.).

National Bank of Ukraine. (2024). Monetary and financial statistics. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/groshovo-kreditna-ta-finansova-statistika-sichen-2024-roku (in Ukr.).

Volkova, N.I., & Shpuniarska, T.I. (2023). Assessment of credit portfolio quality under modern challenges. Suchasna ekonomika [Modern Economics], vol. 42, pp. 27–34. Available at: https://modecon.mnau.edu.ua/assessment-of-the-quality-of/ (in Ukr.).

Kaneva, T.V., & Halaburda, A.S. (2023). Financial policy of Ukraine in modern conditions. Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu [Bulletin of the Chernivtsi Institute Trade and Economics], vol. IV (92), pp. 190-200. Available at:
http://herald.chite.edu.ua/content/download/archive/2023/v4/13.pdf (in Ukr.).

Kozii, N. S., & Vertii, S. S. (2024). Deposit policy of banks under martial law. Aktualni problemy ekonomiky [Current economic problems], vol. 3(273), pp.135-141. Available at:
https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/03/3.24._topic-_Nataliia-Kozii-Serhii-Vertii-135-141.pdf (in Ukr.).

National Bank of Ukraine (2024). Supervisory statistics. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).

National Bank of Ukraine (2024). Banking sector review. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-listopad-2024-roku (in Ukr.).

Opalchuk, R.M., & Nevhаd, B.P. (2024). Formation of a bank’s deposit portfolio using a client-oriented approach. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvom [Economics and Business Management], vol. 15 (2), pp. 75–90. Available at: https://economicscience.com.ua/web/uploads/pdf/Economics%20and%20Business
%20Management,%202024,%20Vol.%2015,%20No.%202-75-90.pdf (in Ukr.).

Pernarivskyi, O.V. (2024). Efficiency of domestic banks in wartime conditions. Infrastruktura rynku [Infrastructure of the Market], vol. 76, pp. 69–74. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2024/76_2024/13.pdf (in Ukr.).

Rushchyshyn, N.M., Pelekh, O.R., Kozak, A.R., & Kryvoruchko, N.M. (2024). The current state of the banking system of Ukraine and its development prospects. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu [Bulletin of the Lviv University of Trade and Economics], vol. 75, pp. 27–36. Available at: http://www.journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1512/1423 (in Ukr.).

National Bank of Ukraine (2024). Financial sector statistics. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/?utm_source=chatgpt.com (in Ukr.).

Tymots, M.V., & Ivashkiv, T.S. (2023). Assessment of the current state of public finances in Ukraine. Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu [Bulletin of the Chernivtsi Institute of Trade and Economics], vol. IV (92), pp. 201–211. Available at:
http://herald.chite.edu.ua/content/download/archive/2023/v4/14.pdf (in Ukr.).

Forkun, I.V., & Gordeeva, T.O. (2024). Analysis of banking and financial market activity in Ukraine. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Khmelnytskyi National University], vol. 5, pp. 344–350. Available at: https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/ heraldes/article/view/755 (in Ukr.).

Chornovol, A.O., Drin, I.I., & Drin, T.R. (2023). Formation of a financial obligations portfolio protected from systematic risks. Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu [Bulletin of the Chernivtsi Institute of Trade and Economics], vol. II (90), pp. 118–133. Available at: http://herald.chite.edu.ua/content/download/archive/2023/v2/9.pdf (in Ukr.).

International Monetary Fund (2024). Domestic credit to private sector by banks (% of GDP). World Bank Group. Available at:
https://data.worldbank.org/indicator/FD.AST.PRVT.GD.ZS

Federal Reserve Bank of St. Louis (2024). Federal Reserve Economic Data : Banking lending statistics. Available at: https://fred.stlouisfed.org/

Deutsche Bundesbank (2024). Monetary and banking statistics : Loans and credit indicators. Available at: https://www.bundesbank.de/en/statistics

Bank of Japan (2024). Annual report on financial and economic statistics. Available at: https://www.boj.or.jp/en/statistics/index.htm

Bank of England (2024). Banking sector credit and lending indicators. Available at: https://www.bankofengland.co.uk/statistics